Сравнение BVEFX с RIDAX

С начала года, BVEFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции BVEFX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 7.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BVEFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BVEFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVEFX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BVEFX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

Максимальная просадка BVEFX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и RIDAX.

Becker Value Equity Fund (BVEFX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BVEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.