PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAOX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVAOX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BVAOX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVAOX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVAOX
Madison Small Cap Fund		0.10%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: -2.73% против 11.46% соответственно.

BVAOX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-1.03%
1 год
0.11%
3 года*
7.53%
5 лет*
0.72%
10 лет*
-2.73%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Small Cap Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MCNAXBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MAGSXBVAOX с MBOAX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий BVAOX и RYOTX

BVAOX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
BVAOX
Madison Small Cap Fund

Доходность на риск

BVAOX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAOX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVAOXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.73

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.37

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

3.26

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

11.42

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVAOX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAOX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAOX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVAOXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.73

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между BVAOX и RYOTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAOX и RYOTX

Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		10.05%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок BVAOX и RYOTX

Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVAOXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-56.86%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.59%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-35.84%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-44.87%

-30.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.86%

-7.15%

-34.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-9.47%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.88%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAOX и RYOTX

Текущая волатильность для Madison Small Cap Fund (BVAOX) составляет 6.53%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVAOXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

9.07%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

17.62%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

26.53%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

23.39%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

23.03%

+5.20%