Сравнение BVAL с LSVD
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.
BVAL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSVD
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVAL и LSVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 11.47% | 11.38% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 17.67% | 19.80% |
Correlation
The correlation between BVAL and LSVD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов BVAL и LSVD
Секторы
BVAL
LSVD
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
BVAL
LSVD
Финансовые услуги
BVAL
LSVD
Промышленность
BVAL
LSVD
Здравоохранение
BVAL
LSVD
Потребительский циклический сектор
BVAL
LSVD
Потребительский защитный сектор
BVAL
LSVD
Энергетика
BVAL
LSVD
Коммуникационные услуги
BVAL
LSVD
Коммунальные услуги
BVAL
LSVD
Недвижимость
BVAL
LSVD
Сырьевые материалы
BVAL
LSVD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. LSVD — Ранг доходности на риск
BVAL
LSVD
Сравнение BVAL c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAL | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 1.66 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок BVAL и LSVD
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -19.30% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.53% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.47% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и LSVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 12.76% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 17.45% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 17.45% | -7.32% |
Сравнение комиссий BVAL и LSVD
BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и LSVD
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности LSVD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.97% | 0.73% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.27% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
BVAL and LSVD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.
BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.27% for LSVD.
They also come from different issuers: Bluemonte and LSV. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.40% for LSVD.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор