Сравнение BVAL с CBSE
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 32.18%.
BVAL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBSE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 51.66%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVAL и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 11.47% | 11.38% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 32.18% | 11.70% |
Correlation
The correlation between BVAL and CBSE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. CBSE — Ранг доходности на риск
BVAL
CBSE
Сравнение BVAL c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAL | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.80 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок BVAL и CBSE
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -36.30% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.93% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -12.31% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и CBSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 22.55% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 24.06% | -13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 23.79% | -13.66% |
Сравнение комиссий BVAL и CBSE
BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и CBSE
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности CBSE в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.26% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
BVAL and CBSE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.26% for CBSE.
They also come from different issuers: Bluemonte and Clough. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.85% for CBSE.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор