Сравнение BV с SPY
BV (BrightView Holdings, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BV returned -6.81%/yr vs 13.32%/yr for SPY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BV и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BV показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%.
BV
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -24.88%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам BV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | -2.76% | -20.76% | 89.90% | 22.21% | -51.07% | -6.88% | -10.37% | 65.23% | -52.29% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.45% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -6.78% |
Correlation
The correlation between BV and SPY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between BV and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BV vs. SPY — Ранг доходности на риск
BV
SPY
Сравнение BV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightView Holdings, Inc. (BV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.39 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.92 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 13.50 | -14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.14 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.78 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.58 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BV и SPY
Максимальная просадка BV за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BV и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -55.19% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.82% | -8.88% | -23.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.24% | -18.76% | -20.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.92% | -24.50% | -46.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.13% | -2.90% | -43.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.07% | -9.05% | -33.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 1.91% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BV и SPY
BrightView Holdings, Inc. (BV) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 3.73% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | 9.31% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 12.12% | +21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 17.09% | +23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.39% | 17.95% | +27.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BV и SPY
BV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BV and SPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BV has higher volatility (9.94%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, BV dropped -77.39% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BV и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор