Сравнение BV с VMFXX
BV (BrightView Holdings, Inc.) is a stock, while VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) is Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, BV returned -0.70%/yr vs 3.08%/yr for VMFXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BV и VMFXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BV показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.80%.
BV
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 16.20%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- —
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BV и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 17.21% | -20.76% | 89.90% | 22.21% | -51.07% | -18.99% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.80% | 4.24% | 4.83% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between BV and VMFXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BV vs. VMFXX — Ранг доходности на риск
BV
VMFXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BV c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightView Holdings, Inc. (BV) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BV | VMFXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BV и VMFXX
Максимальная просадка BV за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BV и VMFXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BV | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | 0.00% | -77.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.10% | 0.00% | -30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.24% | 0.00% | -39.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | 0.00% | -70.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | 0.00% | -35.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.02% | 0.00% | -42.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 0.00% | +20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BV и VMFXX
BrightView Holdings, Inc. (BV) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что BV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BV | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 0.29% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.12% | 0.71% | +25.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 1.10% | +30.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.17% | 1.08% | +39.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 1.07% | +44.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BV и VMFXX
BV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.82% | 4.14% | 4.70% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
BV and VMFXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BV has higher volatility (7.61%) compared to VMFXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, BV dropped -77.39% vs VMFXX's 0.00%.
VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BV и VMFXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор