PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 9.81%/yr vs 17.68%/yr for GDXJ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и GDXJ

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-5.22%

Correlation

The correlation between BUZZ and GDXJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.29

Сравнение распределения секторов BUZZ и GDXJ

Секторы
BUZZ
GDXJ

Технологии

49.0%

-

Коммуникационные услуги

12.9%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Промышленность

5.2%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.3%
100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
49.0%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
GDXJ

-

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
GDXJ

-

Промышленность

BUZZ
5.2%
GDXJ

-

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
GDXJ

-

Энергетика

BUZZ
0.6%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
GDXJ
100.0%

Недвижимость

BUZZ

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

BUZZ vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.32

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.75

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.00

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

4.93

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.06

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и GDXJ

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-88.66%

+31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-32.92%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-32.92%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-50.99%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-28.36%

+25.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-60.50%

+36.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

13.31%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) составляет 9.31%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

16.69%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

41.33%

-17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

49.77%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

41.09%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

44.05%

-11.37%

Сравнение комиссий BUZZ и GDXJ

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и GDXJ

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and GDXJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to BUZZ (9.31%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs GDXJ's -88.66%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 17.68% vs 9.81% for BUZZ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BUZZ has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 17.68% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDXJ is Gold. BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.52% for GDXJ.

BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор