PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUZZ с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUZZ и ARKQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BUZZ с ARKQ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

BUZZ и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUZZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUZZ или ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUZZ:

0.85

ARKQ:

1.27

Коэф-т Сортино

BUZZ:

1.31

ARKQ:

1.80

Коэф-т Омега

BUZZ:

1.17

ARKQ:

1.22

Коэф-т Кальмара

BUZZ:

0.91

ARKQ:

0.88

Коэф-т Мартина

BUZZ:

2.78

ARKQ:

4.12

Индекс Язвы

BUZZ:

10.09%

ARKQ:

10.44%

Дневная вол-ть

BUZZ:

34.70%

ARKQ:

35.90%

Макс. просадка

BUZZ:

-56.87%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

BUZZ:

-4.26%

ARKQ:

-18.44%

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 3.91%.

BUZZ

С начала года

7.60%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

5.87%

1 год

29.25%

3 года

21.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKQ

С начала года

3.91%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

7.79%

1 год

45.13%

3 года

13.33%

5 лет

12.71%

10 лет

15.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Сравнение комиссий BUZZ и ARKQ

И BUZZ, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.

BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUZZ и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг риск-скорректированной доходности BUZZ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUZZ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и ARKQ

Дивидендная доходность BUZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.47%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и ARKQ

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и ARKQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и ARKQ

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 8.53% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...