PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUZZ с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с ARKQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. BUZZ is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 6.99%/yr vs 8.80%/yr for ARKQ. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. BUZZ charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 6.75%.

BUZZ

1 день
-1.45%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
13.02%
С начала года
9.02%
1 год
11.66%
3 года*
28.21%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
Всё время*
7.40%

ARKQ

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.93%
6 месяцев
2.50%
С начала года
6.75%
1 год
24.42%
3 года*
29.56%
5 лет*
8.80%
10 лет*
20.04%
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
$19.17M$15.72M$24.55M

BUZZ

VanEck Social Sentiment ETF
$2.10M$2.33M$3.36M

Сравнение доходности по годам BUZZ и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		9.02%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		6.75%48.81%33.88%40.70%-46.75%-7.47%

Correlation

The correlation between BUZZ and ARKQ is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between BUZZ and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и ARKQ

Секторы
BUZZ
ARKQ

Технологии

52.6%
32.0%

Финансовые услуги

12.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
17.2%

Здравоохранение

5.4%
1.6%

Промышленность

2.7%
39.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммунальные услуги

0.6%
0.9%

Энергетика

0.4%
1.6%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
52.6%
ARKQ
32.0%

Финансовые услуги

BUZZ
12.3%
ARKQ
0.9%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.2%
ARKQ
7.5%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.8%
ARKQ
17.2%

Здравоохранение

BUZZ
5.4%
ARKQ
1.6%

Промышленность

BUZZ
2.7%
ARKQ
39.4%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
2.0%
ARKQ

-

Коммунальные услуги

BUZZ
0.6%
ARKQ
0.9%

Энергетика

BUZZ
0.4%
ARKQ
1.6%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
ARKQ

-

Недвижимость

BUZZ

-

ARKQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPLBUZZ с SCHD
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARTY

Доходность на риск

BUZZ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUZZ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUZZARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.70

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.17

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.03

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

2.72

-1.86

BUZZ vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и ARKQ

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-59.89%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-23.82%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-30.76%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-55.71%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-14.89%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-17.19%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

9.01%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и ARKQ

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

10.79%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

27.18%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.74%

34.96%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

32.98%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

30.20%

+2.84%

Сравнение комиссий BUZZ и ARKQ

BUZZ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и ARKQ

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and ARKQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (12.30%) compared to ARKQ (10.79%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs ARKQ's -59.89%.

On 5-year performance, ARKQ leads with 8.80% vs 6.99% for BUZZ. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKQ has performed better with a 8.80% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for BUZZ.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: VanEck and ARK. Their fees differ too: 0.76% for BUZZ and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор