PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUZZ с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUZZ и ARKQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.05%
49.24%
BUZZ
ARKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUZZ:

1.64

ARKQ:

1.56

Коэф-т Сортино

BUZZ:

2.19

ARKQ:

2.13

Коэф-т Омега

BUZZ:

1.27

ARKQ:

1.26

Коэф-т Кальмара

BUZZ:

1.15

ARKQ:

0.82

Коэф-т Мартина

BUZZ:

6.73

ARKQ:

5.58

Индекс Язвы

BUZZ:

6.06%

ARKQ:

7.29%

Дневная вол-ть

BUZZ:

24.85%

ARKQ:

25.98%

Макс. просадка

BUZZ:

-56.87%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

BUZZ:

-3.03%

ARKQ:

-17.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUZZ показывает доходность 40.49%, а ARKQ немного выше – 40.99%.


BUZZ

С начала года

40.49%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

26.06%

1 год

40.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKQ

С начала года

40.99%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

49.24%

1 год

40.65%

5 лет

17.05%

10 лет

15.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUZZ и ARKQ

И BUZZ, и ARKQ имеют комиссию равную 0.75%.


BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF
График комиссии BUZZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUZZ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUZZ, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.641.56
Коэффициент Сортино BUZZ, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.192.13
Коэффициент Омега BUZZ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.26
Коэффициент Кальмара BUZZ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.150.92
Коэффициент Мартина BUZZ, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.735.58
BUZZ
ARKQ

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64
1.56
BUZZ
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и ARKQ

Дивидендная доходность BUZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF
0.48%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и ARKQ

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.03%
-8.73%
BUZZ
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и ARKQ

Текущая волатильность для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) составляет 8.54%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.54%
9.18%
BUZZ
ARKQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab