PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 9.81%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%31.46%

Correlation

The correlation between BUZZ and QQQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.81

The correlation between BUZZ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и QQQ

Секторы
BUZZ
QQQ

Технологии

49.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

12.9%
15.8%

Финансовые услуги

12.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.3%

Промышленность

5.2%
2.8%

Здравоохранение

4.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.7%

Коммунальные услуги

0.9%
1.4%

Энергетика

0.6%
0.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

BUZZ
49.0%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
QQQ
15.8%

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
QQQ
12.3%

Промышленность

BUZZ
5.2%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
QQQ
1.4%

Энергетика

BUZZ
0.6%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
QQQ
1.1%

Недвижимость

BUZZ

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPLBUZZ с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BUZZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.57

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.37

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.42

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

13.14

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.57

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и QQQ

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-82.97%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-11.96%

-18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-22.77%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-35.12%

-21.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.74%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-32.78%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

3.11%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и QQQ

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

4.51%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

12.10%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

15.94%

+15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

22.37%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

22.29%

+10.39%

Сравнение комиссий BUZZ и QQQ

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и QQQ

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and QQQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 9.81% for BUZZ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор