PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BUZZ с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и S&P 500 Index (^GSPC).

BUZZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUZZ и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		-10.28%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.48%

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

BUZZ

1 день
1.07%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-22.35%
1 год
27.24%
3 года*
25.63%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с ARKQBUZZ с SPYQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPLBUZZ с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BUZZ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.88

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

6.43

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.62

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.32

Корреляция

Корреляция между BUZZ и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и ^GSPC

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BUZZ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-56.78%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-9.10%

-21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-25.43%

-31.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.54%

-5.67%

-19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-10.75%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

2.62%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и ^GSPC

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUZZ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

5.29%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.13%

9.55%

+16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.93%

18.33%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.75%

16.90%

+15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

18.04%

+14.70%