PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUZZ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BUZZ с ^GSPC

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и S&P 500 (^GSPC).

BUZZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUZZ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BUZZ и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.69%
50.90%
BUZZ
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUZZ:

0.74

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

BUZZ:

1.21

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

BUZZ:

1.16

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

BUZZ:

0.82

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

BUZZ:

2.57

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

BUZZ:

9.90%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

BUZZ:

34.35%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

BUZZ:

-56.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BUZZ:

-12.33%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%.

BUZZ

С начала года

-1.47%

1 месяц

22.67%

6 месяцев

12.77%

1 год

20.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUZZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг риск-скорректированной доходности BUZZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUZZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUZZ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUZZ: 0.74
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино BUZZ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUZZ: 1.21
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега BUZZ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BUZZ: 1.16
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара BUZZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BUZZ: 0.82
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина BUZZ, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUZZ: 2.57
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.74
0.67
BUZZ
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и ^GSPC

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.33%
-7.45%
BUZZ
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и ^GSPC

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.88%
14.17%
BUZZ
^GSPC