PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BUZZ tracks the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUZZ returned 9.81%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-0.89%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%25.47%

Correlation

The correlation between BUZZ and DGRO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.58

The correlation between BUZZ and DGRO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUZZ и DGRO

Секторы
BUZZ
DGRO

Технологии

49.0%
19.4%

Коммуникационные услуги

12.9%
0.1%

Финансовые услуги

12.8%
21.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
5.7%

Промышленность

5.2%
10.8%

Здравоохранение

4.9%
16.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
11.5%

Коммунальные услуги

0.9%
6.9%

Энергетика

0.6%
5.6%

Сырьевые материалы

0.3%
2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

BUZZ
49.0%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
DGRO
0.1%

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
DGRO
21.2%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
DGRO
5.7%

Промышленность

BUZZ
5.2%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
DGRO
11.5%

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
DGRO
6.9%

Энергетика

BUZZ
0.6%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
DGRO
2.5%

Недвижимость

BUZZ

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

BUZZ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.53

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.68

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.71

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

14.33

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.53

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.77

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и DGRO

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-35.10%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-6.47%

-24.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-14.03%

-16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

-19.31%

-37.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

0.00%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-3.44%

-20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

1.67%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и DGRO

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

2.24%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

6.94%

+16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

9.49%

+21.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

13.82%

+19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

16.62%

+16.06%

Сравнение комиссий BUZZ и DGRO

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и DGRO

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and DGRO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs 9.81% for BUZZ. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор