Сравнение BUYZ с USO
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. BUYZ is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -7.01%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
BUYZ
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.44%
- 1 год
- -13.70%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам BUYZ и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -15.59% | 8.70% | 28.25% | 39.13% | -49.81% | -19.38% | 111.45% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -56.34% |
Correlation
The correlation between BUYZ and USO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between BUYZ and USO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. USO — Ранг доходности на риск
BUYZ
USO
Сравнение BUYZ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYZ | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.01 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 9.42 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.31 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.68 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.18 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и USO
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -98.19% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -20.39% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -26.05% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.32% | -36.23% | -27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -85.01% | +39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -75.30% | +36.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 10.82% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и USO
Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 5.15%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 14.87% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 38.23% | -21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 44.20% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 36.06% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 39.00% | -9.09% |
Сравнение комиссий BUYZ и USO
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и USO
Ни BUYZ, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and USO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to BUYZ (5.15%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 24.41% vs -7.01% for BUYZ. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 24.41% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
BUYZ and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and USCF. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор