PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. BUYZ is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -7.01%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

BUYZ

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-16.44%
1 год
-13.70%
3 года*
11.07%
5 лет*
-7.01%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-15.59%8.70%28.25%39.13%-49.81%-19.38%111.45%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-5.29%

Correlation

The correlation between BUYZ and USL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.10

The correlation between BUYZ and USL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYZ и USL

Секторы
BUYZ
USL

Потребительский циклический сектор

41.0%

-

Коммуникационные услуги

21.9%

-

Технологии

15.9%

-

Финансовые услуги

7.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Промышленность

4.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BUYZ
41.0%
USL

-

Коммуникационные услуги

BUYZ
21.9%
USL

-

Технологии

BUYZ
15.9%
USL

-

Финансовые услуги

BUYZ
7.8%
USL
4.5%

Потребительский защитный сектор

BUYZ
6.1%
USL

-

Промышленность

BUYZ
4.7%
USL

-

Недвижимость

BUYZ
2.5%
USL

-

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
USL

-

Сырьевые материалы

BUYZ

-

USL

-

Энергетика

BUYZ

-

USL

-

Коммунальные услуги

BUYZ

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с GABFBUYZ с XLYBUYZ с XDAT
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

BUYZ vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYZUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.04

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.58

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.47

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

7.02

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYZ vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYZUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.04

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.58

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.01

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и USL

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-89.06%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-16.76%

-14.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-23.33%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

-33.82%

-29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.52%

-38.16%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-61.46%

+22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

8.27%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и USL

Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 5.15%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

10.53%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

23.33%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

28.54%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

30.08%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

32.35%

-2.44%

Сравнение комиссий BUYZ и USL

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и USL

Ни BUYZ, ни USL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and USL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to BUYZ (5.15%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs -7.01% for BUYZ. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

BUYZ and USL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор