Сравнение BUYZ с UGA
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BUYZ is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -9.15%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
BUYZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -18.11%
- 1 год
- -15.11%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -9.15%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам BUYZ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -17.33% | 8.70% | 28.25% | 39.13% | -49.81% | -19.38% | 117.10% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -7.25% |
Correlation
The correlation between BUYZ and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between BUYZ and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. UGA — Ранг доходности на риск
BUYZ
UGA
Сравнение BUYZ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYZ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.17 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 9.39 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и UGA
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -86.59% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -18.96% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -26.68% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.32% | -38.11% | -25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.64% | -18.05% | -28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.79% | -36.69% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 6.43% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и UGA
Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 6.83%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 9.24% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 30.57% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 35.22% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 34.45% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 37.22% | -7.33% |
Сравнение комиссий BUYZ и UGA
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и UGA
Ни BUYZ, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to BUYZ (6.83%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -9.15% for BUYZ. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
BUYZ and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор