PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -9.18%/yr vs 10.17%/yr for TDVG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

BUYZ

1 день
-2.05%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-16.56%
3 года*
9.20%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-17.63%8.70%28.25%39.13%-49.81%-19.38%23.65%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between BUYZ and TDVG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.61

The correlation between BUYZ and TDVG shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYZ и TDVG

Секторы
BUYZ
TDVG

Потребительский циклический сектор

35.1%
7.2%

Технологии

22.4%
26.2%

Коммуникационные услуги

19.4%
1.0%

Финансовые услуги

6.2%
19.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.9%

Промышленность

5.1%
13.6%

Недвижимость

3.2%
1.6%

Здравоохранение

0.7%
12.4%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

BUYZ
35.1%
TDVG
7.2%

Технологии

BUYZ
22.4%
TDVG
26.2%

Коммуникационные услуги

BUYZ
19.4%
TDVG
1.0%

Финансовые услуги

BUYZ
6.2%
TDVG
19.3%

Потребительский защитный сектор

BUYZ
6.1%
TDVG
6.9%

Промышленность

BUYZ
5.1%
TDVG
13.6%

Недвижимость

BUYZ
3.2%
TDVG
1.6%

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
TDVG
12.4%

Сырьевые материалы

BUYZ

-

TDVG
2.8%

Энергетика

BUYZ

-

TDVG
5.3%

Коммунальные услуги

BUYZ

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с XLYBUYZ с GABFBUYZ с XDAT
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

BUYZ vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYZTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.81

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.59

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.43

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

9.97

-10.99

BUYZ vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и TDVG

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-19.20%

-48.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-7.24%

-23.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-14.02%

-16.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

-19.20%

-44.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.84%

-0.45%

-46.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.80%

-3.72%

-35.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.30%

1.76%

+14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и TDVG

Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

2.70%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

7.58%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

9.73%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

13.92%

+13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

13.89%

+16.00%

Сравнение комиссий BUYZ и TDVG

И BUYZ, и TDVG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и TDVG

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and TDVG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYZ has higher volatility (7.31%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.17% vs -9.18% for BUYZ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.17% return vs -9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUYZ and TDVG have the same expense ratio: 0.50% per year.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BUYZ.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and T. Rowe Price.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор