Сравнение BUYZ с SGRT
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
BUYZ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -15.65%
- 1 год
- -13.45%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- -6.77%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYZ и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -14.51% | -3.69% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between BUYZ and SGRT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. SGRT — Ранг доходности на риск
BUYZ
SGRT
Сравнение BUYZ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYZ | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 3.63 | -3.44 |
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и SGRT
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -17.87% | -50.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.82% | -1.69% | -43.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -3.10% | -35.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 33.40% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 33.40% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 33.40% | -3.49% |
Сравнение комиссий BUYZ и SGRT
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и SGRT
BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and SGRT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BUYZ.
Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор