Сравнение BUYZ с SGRT
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
BUYZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- -11.08%
- С начала года
- -11.76%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYZ и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -11.76% | -4.14% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between BUYZ and SGRT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. SGRT — Ранг доходности на риск
BUYZ
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUYZ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYZ | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и SGRT
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -17.87% | -50.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -17.46% | -25.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -3.66% | -35.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 37.05% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 37.05% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 37.05% | -7.24% |
Сравнение комиссий BUYZ и SGRT
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и SGRT
BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and SGRT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BUYZ.
Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор