PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с RPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BUYZ is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -9.18%/yr vs 12.35%/yr for RPG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%.

BUYZ

1 день
-2.05%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-16.56%
3 года*
9.20%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
—

RPG

1 день
3.38%
1 месяц
6.35%
С начала года
34.97%
6 месяцев
31.79%
1 год
41.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-17.63%8.70%28.25%39.13%-49.81%-19.38%117.10%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.97%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%37.56%

Correlation

The correlation between BUYZ and RPG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.76

The correlation between BUYZ and RPG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYZ и RPG

Секторы
BUYZ
RPG

Потребительский циклический сектор

35.1%
14.7%

Технологии

22.4%
46.9%

Коммуникационные услуги

19.4%
5.4%

Финансовые услуги

6.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.1%

Промышленность

5.1%
14.0%

Недвижимость

3.2%
1.0%

Здравоохранение

0.7%
6.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

BUYZ
35.1%
RPG
14.7%

Технологии

BUYZ
22.4%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

BUYZ
19.4%
RPG
5.4%

Финансовые услуги

BUYZ
6.2%
RPG
5.3%

Потребительский защитный сектор

BUYZ
6.1%
RPG
1.1%

Промышленность

BUYZ
5.1%
RPG
14.0%

Недвижимость

BUYZ
3.2%
RPG
1.0%

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
RPG
6.4%

Сырьевые материалы

BUYZ

-

RPG
1.2%

Энергетика

BUYZ

-

RPG
1.6%

Коммунальные услуги

BUYZ

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с XLYBUYZ с GABFBUYZ с XDAT
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

BUYZ vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYZRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.88

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.53

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.78

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

14.18

-15.20

BUYZ vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и RPG

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-53.27%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-11.08%

-19.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-24.75%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

-35.59%

-27.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.84%

-1.19%

-45.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.80%

-8.82%

-29.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.30%

2.95%

+13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и RPG

Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 7.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

11.27%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

19.21%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

22.24%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

23.91%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

22.91%

+6.98%

Сравнение комиссий BUYZ и RPG

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и RPG

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and RPG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.27%) compared to BUYZ (7.31%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 12.35% vs -9.18% for BUYZ. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 12.35% return vs -9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.

RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for BUYZ.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор