PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BUYZ is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -7.01%/yr vs 10.63%/yr for PFM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 8.18%.

BUYZ

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-16.44%
1 год
-13.70%
3 года*
11.07%
5 лет*
-7.01%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-15.59%8.70%28.25%39.13%-49.81%-19.38%111.45%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%20.77%

Correlation

The correlation between BUYZ and PFM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.55

The correlation between BUYZ and PFM shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYZ и PFM

Секторы
BUYZ
PFM

Потребительский циклический сектор

41.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

21.9%
1.1%

Технологии

15.9%
24.7%

Финансовые услуги

7.8%
18.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
12.0%

Промышленность

4.7%
11.1%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Здравоохранение

0.7%
14.9%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Энергетика

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

BUYZ
41.0%
PFM
4.0%

Коммуникационные услуги

BUYZ
21.9%
PFM
1.1%

Технологии

BUYZ
15.9%
PFM
24.7%

Финансовые услуги

BUYZ
7.8%
PFM
18.5%

Потребительский защитный сектор

BUYZ
6.1%
PFM
12.0%

Промышленность

BUYZ
4.7%
PFM
11.1%

Недвижимость

BUYZ
2.5%
PFM
2.0%

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
PFM
14.9%

Сырьевые материалы

BUYZ

-

PFM
3.0%

Энергетика

BUYZ

-

PFM
4.7%

Коммунальные услуги

BUYZ

-

PFM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с GABFBUYZ с XLYBUYZ с XDAT
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

BUYZ vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYZPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.09

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
3.07

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.78

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.28

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYZ vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYZPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.09

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.79

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и PFM

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-53.21%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-7.09%

-23.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-14.50%

-16.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

-17.81%

-45.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.52%

-0.23%

-45.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-6.94%

-31.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

1.75%

+13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и PFM

Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.04%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

7.13%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

9.47%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

13.54%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

15.21%

+14.70%

Сравнение комиссий BUYZ и PFM

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и PFM

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and PFM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYZ has higher volatility (5.15%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.63% vs -7.01% for BUYZ. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.63% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for BUYZ.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор