Сравнение BUYZ с PBDC
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUYZ returned 9.03%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
BUYZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- -11.08%
- С начала года
- -11.76%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYZ и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -11.76% | 8.70% | 28.25% | 39.13% | 0.43% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between BUYZ and PBDC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. PBDC — Ранг доходности на риск
BUYZ
PBDC
Сравнение BUYZ c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYZ | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.63 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.03 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и PBDC
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -20.47% | -47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -20.15% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -20.47% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -13.90% | -29.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -5.03% | -33.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 12.28% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и PBDC
Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.53% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 15.26% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 18.85% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 17.02% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 17.02% | +12.79% |
Сравнение комиссий BUYZ и PBDC
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и PBDC
BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and PBDC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUYZ has higher volatility (6.64%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, BUYZ leads with 9.03% vs 6.68% for PBDC. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUYZ has performed better with a 9.03% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.00% for BUYZ.
BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 13.49% for PBDC.
BUYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор