PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. BUYZ is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -6.77%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

BUYZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-14.51%
6 месяцев
-15.65%
1 год
-13.45%
3 года*
11.23%
5 лет*
-6.77%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-14.51%8.70%28.25%39.13%-49.81%-19.38%111.45%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%10.32%

Correlation

The correlation between BUYZ and LVHD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.26

The correlation between BUYZ and LVHD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYZ и LVHD

Секторы
BUYZ
LVHD

Потребительский циклический сектор

41.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

21.9%
3.8%

Технологии

15.9%
5.9%

Финансовые услуги

7.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
18.5%

Промышленность

4.7%
4.6%

Недвижимость

2.5%
15.0%

Здравоохранение

0.7%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

25.5%

Потребительский циклический сектор

BUYZ
41.0%
LVHD
6.8%

Коммуникационные услуги

BUYZ
21.9%
LVHD
3.8%

Технологии

BUYZ
15.9%
LVHD
5.9%

Финансовые услуги

BUYZ
7.8%
LVHD
8.6%

Потребительский защитный сектор

BUYZ
6.1%
LVHD
18.5%

Промышленность

BUYZ
4.7%
LVHD
4.6%

Недвижимость

BUYZ
2.5%
LVHD
15.0%

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
LVHD
4.6%

Сырьевые материалы

BUYZ

-

LVHD

-

Энергетика

BUYZ

-

LVHD
6.7%

Коммунальные услуги

BUYZ

-

LVHD
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с GABFBUYZ с XLYBUYZ с XDAT
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

BUYZ vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYZLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.15

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
1.70

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.77

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

4.49

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYZ vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYZLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.15

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.48

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.57

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и LVHD

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-37.32%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-6.17%

-24.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-14.29%

-16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

-16.75%

-46.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.82%

-4.37%

-40.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-4.05%

-34.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

2.43%

+12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и LVHD

Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.89%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

6.61%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

9.53%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

12.87%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

15.50%

+14.41%

Сравнение комиссий BUYZ и LVHD

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и LVHD

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and LVHD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYZ has higher volatility (5.10%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHD leads with 6.16% vs -6.77% for BUYZ. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.16% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for BUYZ.

BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор