Сравнение BUYZ с BNO
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. BUYZ is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 5 years, BUYZ returned -7.01%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
BUYZ
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.44%
- 1 год
- -13.70%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам BUYZ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -15.59% | 8.70% | 28.25% | 39.13% | -49.81% | -19.38% | 111.45% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -20.40% |
Correlation
The correlation between BUYZ and BNO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between BUYZ and BNO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. BNO — Ранг доходности на риск
BUYZ
BNO
Сравнение BUYZ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYZ | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.17 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 9.76 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.23 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.69 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.14 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и BNO
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -87.06% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -17.87% | -12.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -23.75% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.32% | -33.70% | -29.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -10.29% | -35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -40.17% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 9.45% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и BNO
Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 5.15%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 14.22% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 36.10% | -18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 41.46% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 35.38% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 36.68% | -6.77% |
Сравнение комиссий BUYZ и BNO
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и BNO
Ни BUYZ, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and BNO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to BUYZ (5.15%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs -7.01% for BUYZ. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
BUYZ and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор