Сравнение BUYZ с BITI
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. BUYZ is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BUYZ returned 9.03%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. BUYZ charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BUYZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- -11.08%
- С начала года
- -11.76%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYZ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -11.76% | 8.70% | 28.25% | 39.13% | 0.19% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between BUYZ and BITI is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. BITI — Ранг доходности на риск
BUYZ
BITI
Сравнение BUYZ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYZ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.57 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.38 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и BITI
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -92.16% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -25.28% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -84.63% | +53.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -86.41% | +43.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -68.40% | +29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 10.16% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и BITI
Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 6.64%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 10.76% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 34.28% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 44.15% | -21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 52.24% | -24.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 52.24% | -22.43% |
Сравнение комиссий BUYZ и BITI
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и BITI
BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and BITI have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BUYZ (6.64%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BUYZ leads with 9.03% vs -31.62% for BITI. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUYZ has performed better with a 9.03% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for BUYZ.
BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор