PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYW с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYW с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUYW (Main Buywrite ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUYW returned 8.75%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности BUYW и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Buywrite ETF (BUYW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYW показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYW и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%9.08%9.82%12.80%1.46%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-4.50%

Correlation

The correlation between BUYW and SPYI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.63

The correlation between BUYW and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYW и SPYI

Секторы
BUYW
SPYI

Технологии

24.0%
35.5%

Коммуникационные услуги

16.9%
11.2%

Финансовые услуги

15.3%
11.8%

Энергетика

13.6%
3.5%

Здравоохранение

13.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.1%

Промышленность

4.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

BUYW
24.0%
SPYI
35.5%

Коммуникационные услуги

BUYW
16.9%
SPYI
11.2%

Финансовые услуги

BUYW
15.3%
SPYI
11.8%

Энергетика

BUYW
13.6%
SPYI
3.5%

Здравоохранение

BUYW
13.0%
SPYI
8.5%

Потребительский циклический сектор

BUYW
6.4%
SPYI
10.1%

Промышленность

BUYW
4.4%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

BUYW
3.2%
SPYI
4.9%

Коммунальные услуги

BUYW
1.3%
SPYI
2.3%

Сырьевые материалы

BUYW
1.0%
SPYI
1.8%

Недвижимость

BUYW
1.0%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Buywrite ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

BUYW vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYW c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYWSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.42

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.32

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.02

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.37

15.73

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYW vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYW на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYW и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYWSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.22

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BUYW и SPYI

Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYWSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-16.47%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-7.72%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-16.47%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.80%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.48%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYW и SPYI

Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 1.00%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYWSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.78%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

7.42%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

9.62%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

12.91%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

12.91%

-4.44%

Сравнение комиссий BUYW и SPYI

BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYW и SPYI

Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

BUYW and SPYI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (1.78%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.57% vs 8.75% for BUYW. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.57% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 5.89% for BUYW.

They also come from different issuers: Main Funds and Neos. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYW и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор