Сравнение BUYW с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Buywrite ETF (BUYW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
BUYW и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYW - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BUYW и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUYW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 0.02% | 9.08% | 8.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
BUYW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUYW и IVVW
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
BUYW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
BUYW
IVVW
Сравнение BUYW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYW | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.59 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BUYW и IVVW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и IVVW
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 6.00% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUYW и IVVW
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUYW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -16.79% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -11.21% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -2.90% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -1.87% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.88% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и IVVW
Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 2.59%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUYW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 4.54% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 6.63% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 15.56% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 13.10% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 13.10% | -4.49% |