Сравнение BUXX с SHOC
BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. BUXX is actively managed, while SHOC is passively managed. Over the past year, BUXX returned 4.35% vs 120.56% for SHOC. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BUXX charges 0.26%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности BUXX и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUXX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 54.25%.
BUXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -8.99%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 54.25%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 120.56%
- 3 года*
- 47.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUXX и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.61% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 54.25% | 49.91% | 16.74% | 16.20% |
Correlation
The correlation between BUXX and SHOC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUXX vs. SHOC — Ранг доходности на риск
BUXX
SHOC
Сравнение BUXX c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.54 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.85 | 8.31 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.16 | 30.39 | +30.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.82 | 1.39 | +2.42 |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и SHOC
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUXX | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -37.54% | +36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -14.59% | +14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.03% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -7.47% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 3.98% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и SHOC
Текущая волатильность для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) составляет 0.30%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что BUXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUXX | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 14.79% | -14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 26.60% | -25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 32.92% | -31.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 35.48% | -34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 35.48% | -34.02% |
Сравнение комиссий BUXX и SHOC
BUXX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и SHOC
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SHOC в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.73% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.16% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BUXX and SHOC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (14.79%) compared to BUXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, BUXX dropped -0.60% vs SHOC's -37.54%.
On 1-year performance, SHOC leads with 120.56% vs 4.35% for BUXX. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHOC has performed better with a 120.56% return vs 4.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.
BUXX has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.16% for SHOC.
BUXX is categorized as Ultrashort Bond, while SHOC is Semiconductors. Their fees differ too: 0.26% for BUXX and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUXX и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор