Сравнение BUXX с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
BUXX и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUXX и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUXX и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BUXX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUXX и BOXX
BUXX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUXX vs. BOXX — Ранг доходности на риск
BUXX
BOXX
Сравнение BUXX c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 12.86 | -9.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.04 | 36.75 | -31.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 9.21 | -7.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 61.54 | -53.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.90 | 571.35 | -527.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 12.86 | -9.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.83 | 12.97 | -9.14 |
Корреляция
Корреляция между BUXX и BOXX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и BOXX
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и BOXX
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUXX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -0.12% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -0.07% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.07% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.01% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и BOXX
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BUXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUXX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.15% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 0.25% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 0.33% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 0.37% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 0.37% | +1.11% |