PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUSA с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с VFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BUSA is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, BUSA returned 21.87% vs 37.44% for VFLO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 21.86%.

BUSA

1 день
-0.26%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
7.06%
С начала года
11.41%
1 год
21.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
-0.19%
1 месяц
5.74%
6 месяцев
21.15%
С начала года
21.86%
1 год
37.44%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и VFLO

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		11.41%17.56%15.76%10.92%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		21.86%17.51%21.83%12.63%

Correlation

The correlation between BUSA and VFLO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between BUSA and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и VFLO

Секторы
BUSA
VFLO

Здравоохранение

23.9%
17.9%

Финансовые услуги

20.2%
0.0%

Технологии

13.0%
44.4%

Промышленность

12.9%
3.6%

Энергетика

7.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.5%
15.9%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Коммунальные услуги

3.4%
1.3%

Недвижимость

-

0.0%

Здравоохранение

BUSA
23.9%
VFLO
17.9%

Финансовые услуги

BUSA
20.2%
VFLO
0.0%

Технологии

BUSA
13.0%
VFLO
44.4%

Промышленность

BUSA
12.9%
VFLO
3.6%

Энергетика

BUSA
7.3%
VFLO
8.6%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
VFLO
4.2%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.5%
VFLO
15.9%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
VFLO
4.1%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
VFLO
1.3%

Недвижимость

BUSA

-

VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с SCHVBUSA с VTIBUSA с LGLVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

BUSA vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUSAVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.42

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.41

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.84

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

18.20

-8.44

BUSA vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUSA и VFLO

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSAVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-17.79%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.44%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.64%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.45%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.06%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и VFLO

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 3.48%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSAVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.04%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

12.11%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

15.56%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

15.98%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

15.98%

-2.42%

Сравнение комиссий BUSA и VFLO

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и VFLO

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.43%1.53%1.37%0.22%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and VFLO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.04%) compared to BUSA (3.48%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 37.44% vs 21.87% for BUSA. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BUSA has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 37.44% return vs 21.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

BUSA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.12% for VFLO.

They also come from different issuers: Brandes and Victory. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор