Сравнение BUSA с VALQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ).
BUSA и VALQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и VALQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и VALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.66% | 10.58% | 16.71% | 11.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью -1.66%.
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и VALQ
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.
Доходность на риск
BUSA vs. VALQ — Ранг доходности на риск
BUSA
VALQ
Сравнение BUSA c VALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | VALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.54 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.78 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.18 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | VALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.54 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.46 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и VALQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и VALQ
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VALQ в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и VALQ
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и VALQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | VALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -38.19% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -7.85% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.88% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.97% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.81% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и VALQ
Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | VALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.23% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.35% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 15.33% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.49% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.77% | -3.94% |