PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с VALQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BUSA is actively managed, while VALQ is passively managed. Over the past year, BUSA returned 24.55% vs 15.38% for VALQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью 4.30%.

BUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.37%
6 месяцев
10.66%
1 год
24.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALQ

1 день
-1.36%
1 месяц
2.92%
С начала года
4.30%
6 месяцев
4.61%
1 год
15.38%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и VALQ

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.37%17.56%15.76%10.65%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		4.30%10.58%16.71%11.07%

Correlation

The correlation between BUSA and VALQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between BUSA and VALQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и VALQ

Секторы
BUSA
VALQ

Здравоохранение

23.8%
16.6%

Финансовые услуги

20.1%
3.7%

Технологии

12.9%
27.0%

Промышленность

12.4%
12.0%

Энергетика

7.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
16.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.6%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

-

0.8%

Здравоохранение

BUSA
23.8%
VALQ
16.6%

Финансовые услуги

BUSA
20.1%
VALQ
3.7%

Технологии

BUSA
12.9%
VALQ
27.0%

Промышленность

BUSA
12.4%
VALQ
12.0%

Энергетика

BUSA
7.3%
VALQ
5.3%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
VALQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
VALQ
16.3%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.9%
VALQ
9.5%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
VALQ
1.6%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
VALQ

-

Недвижимость

BUSA

-

VALQ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с SCHVBUSA с VTIBUSA с LGLVBUSA с schd
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

BUSA vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSAVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.38

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.04

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.97

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

5.58

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VALQ равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSAVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.38

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.50

+0.99

Просадки

Сравнение просадок BUSA и VALQ

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSAVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-38.19%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.85%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.50%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-4.94%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.76%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и VALQ

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 2.64%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSAVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.81%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.04%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.20%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

14.48%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

17.66%

-4.01%

Сравнение комиссий BUSA и VALQ

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и VALQ

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VALQ в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.75%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and VALQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (2.81%) compared to BUSA (2.64%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs VALQ's -38.19%.

On 1-year performance, BUSA leads with 24.55% vs 15.38% for VALQ. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BUSA has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUSA has performed better with a 24.55% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

VALQ has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.46% for BUSA.

They also come from different issuers: Brandes and American Century. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.29% for VALQ.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор