Сравнение BUSA с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
BUSA и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.22% | 13.18% | 12.24% | 15.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.22%.
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и SPYV
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
BUSA vs. SPYV — Ранг доходности на риск
BUSA
SPYV
Сравнение BUSA c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.14 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.41 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и SPYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и SPYV
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и SPYV
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -58.45% | +44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.20% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -4.32% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -8.77% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.57% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и SPYV
Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.77% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.75% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 15.52% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.43% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.95% | -3.12% |