PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с SPMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

BUSA и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и SPMO

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.42%17.56%15.76%10.65%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%45.82%15.42%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.

BUSA

1 день
0.30%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.42%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий BUSA и SPMO

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

BUSA vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSASPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.55

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.91

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.68

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSASPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.86

+0.52

Корреляция

Корреляция между BUSA и SPMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и SPMO

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPMO в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.54%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и SPMO

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSASPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-30.95%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-12.70%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-7.11%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.66%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.63%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и SPMO

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSASPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.15%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.80%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

22.76%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

19.07%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

20.08%

-6.25%