Сравнение BUSA с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
BUSA и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.08% | 27.43% | 19.73% | 13.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 1.08%.
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и SEIV
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
BUSA vs. SEIV — Ранг доходности на риск
BUSA
SEIV
Сравнение BUSA c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.64 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.30 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.42 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 11.95 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.64 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и SEIV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и SEIV
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SEIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.49% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и SEIV
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -18.18% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -7.85% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -3.78% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.60% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.59% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и SEIV
Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.07%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.40% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 9.50% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 18.25% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.80% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.80% | -2.97% |