PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с ROE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BUSA returned 24.37% vs 38.24% for ROE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и ROE

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%15.76%10.65%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%13.67%

Correlation

The correlation between BUSA and ROE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between BUSA and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и ROE

Секторы
BUSA
ROE

Здравоохранение

23.8%
8.7%

Финансовые услуги

20.1%
11.7%

Технологии

12.9%
36.1%

Промышленность

12.4%
9.8%

Энергетика

7.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.4%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммунальные услуги

3.4%
1.9%

Недвижимость

-

1.9%

Здравоохранение

BUSA
23.8%
ROE
8.7%

Финансовые услуги

BUSA
20.1%
ROE
11.7%

Технологии

BUSA
12.9%
ROE
36.1%

Промышленность

BUSA
12.4%
ROE
9.8%

Энергетика

BUSA
7.3%
ROE
3.5%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
ROE
10.6%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
ROE
4.7%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.9%
ROE
9.4%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
ROE
1.8%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
ROE
1.9%

Недвижимость

BUSA

-

ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schd
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

BUSA vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSAROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.76

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.71

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.44

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

20.05

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSAROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BUSA и ROE

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSAROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-19.10%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.66%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.58%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.91%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и ROE

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 2.79%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSAROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.69%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

10.65%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.92%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

15.77%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

15.77%

-2.11%

Сравнение комиссий BUSA и ROE

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и ROE

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and ROE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.69%) compared to BUSA (2.79%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 24.37% for BUSA. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BUSA has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 24.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

BUSA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Brandes and Astoria. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор