Сравнение BUSA с PVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).
BUSA и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и PVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.12% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 11.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUSA показывает доходность 2.12%, а PVAL немного выше – 2.19%.
BUSA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и PVAL
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.
Доходность на риск
BUSA vs. PVAL — Ранг доходности на риск
BUSA
PVAL
Сравнение BUSA c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.06 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.98 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 8.77 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.96 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и PVAL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и PVAL
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности PVAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.55% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и PVAL
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и PVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -16.64% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -11.94% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -4.98% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.10% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.70% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и PVAL
Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.06%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.44% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.51% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 16.11% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 15.38% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 15.38% | -1.54% |