Сравнение BUSA с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
BUSA и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.12% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.41% | 12.85% | 12.18% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.41%.
BUSA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и IUSV
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
BUSA vs. IUSV — Ранг доходности на риск
BUSA
IUSV
Сравнение BUSA c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 5.08 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.59 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и IUSV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и IUSV
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.55% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и IUSV
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -56.88% | +42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -8.23% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -4.35% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -6.33% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.63% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и IUSV
Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.84% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.78% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 15.67% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 14.59% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 17.08% | -3.24% |