PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с FNDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BUSA is actively managed, while FNDX is passively managed. Over the past year, BUSA returned 24.55% vs 31.89% for FNDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 13.43%.

BUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.37%
6 месяцев
10.66%
1 год
24.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
-1.66%
1 месяц
1.12%
С начала года
13.43%
6 месяцев
13.56%
1 год
31.89%
3 года*
20.40%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и FNDX

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.37%17.56%15.76%10.65%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		13.43%16.94%16.77%13.17%

Correlation

The correlation between BUSA and FNDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between BUSA and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и FNDX

Секторы
BUSA
FNDX

Здравоохранение

23.8%
12.0%

Финансовые услуги

20.1%
14.1%

Технологии

12.9%
19.1%

Промышленность

12.4%
9.3%

Энергетика

7.3%
10.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.7%

Коммунальные услуги

3.4%
3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Здравоохранение

BUSA
23.8%
FNDX
12.0%

Финансовые услуги

BUSA
20.1%
FNDX
14.1%

Технологии

BUSA
12.9%
FNDX
19.1%

Промышленность

BUSA
12.4%
FNDX
9.3%

Энергетика

BUSA
7.3%
FNDX
10.3%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
FNDX
10.1%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
FNDX
7.4%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.9%
FNDX
9.2%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
FNDX
3.7%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
FNDX
3.2%

Недвижимость

BUSA

-

FNDX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с SCHVBUSA с VTIBUSA с LGLVBUSA с schd
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

BUSA vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSAFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.09

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.29

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.28

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

20.64

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSAFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.09

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.79

+0.70

Просадки

Сравнение просадок BUSA и FNDX

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSAFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-37.72%

+23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.06%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.66%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-3.55%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.55%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и FNDX

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 2.64% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSAFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.76%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

7.47%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.36%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

15.19%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

17.50%

-3.85%

Сравнение комиссий BUSA и FNDX

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и FNDX

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что сопоставимо с доходностью FNDX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and FNDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDX has higher volatility (2.76%) compared to BUSA (2.64%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs FNDX's -37.72%.

On 1-year performance, FNDX leads with 31.89% vs 24.55% for BUSA. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BUSA has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDX has performed better with a 31.89% return vs 24.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

BUSA and FNDX have nearly identical dividend yields, around 1.46%.

They also come from different issuers: Brandes and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор