PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с ELCV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

BUSA и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и ELCV

2026 (YTD)20252024
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.42%17.56%0.15%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.82%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.82%.

BUSA

1 день
0.30%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.42%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.10%
1 месяц
-1.05%
С начала года
9.82%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с FDLELCV с CGVVELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTK

Сравнение комиссий BUSA и ELCV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

BUSA vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSAELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.21

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.63

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.62

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

7.66

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSAELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.21

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.77

+0.61

Корреляция

Корреляция между BUSA и ELCV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и ELCV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.54%1.53%1.37%0.22%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и ELCV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSAELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-18.38%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.21%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-2.59%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.11%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.49%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и ELCV

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.07% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSAELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.28%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.89%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.15%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

15.68%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

15.68%

-1.85%