PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с BSMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BUSA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brandes, while BSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Brandes. Both are actively managed. Over the past year, BUSA returned 24.37% vs 25.58% for BSMC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 10.45%.

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMC

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и BSMC

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%15.76%10.65%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		10.45%15.52%10.21%11.69%

Correlation

The correlation between BUSA and BSMC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between BUSA and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и BSMC

Секторы
BUSA
BSMC

Здравоохранение

23.8%
21.3%

Финансовые услуги

20.1%
10.4%

Технологии

12.9%
14.7%

Промышленность

12.4%
19.1%

Энергетика

7.3%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
13.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.6%

Сырьевые материалы

4.1%
3.4%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

BUSA
23.8%
BSMC
21.3%

Финансовые услуги

BUSA
20.1%
BSMC
10.4%

Технологии

BUSA
12.9%
BSMC
14.7%

Промышленность

BUSA
12.4%
BSMC
19.1%

Энергетика

BUSA
7.3%
BSMC
7.5%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
BSMC
3.9%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
BSMC
13.0%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.9%
BSMC
6.6%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
BSMC
3.4%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
BSMC

-

Недвижимость

BUSA

-

BSMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schd
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV

Доходность на риск

BUSA vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSABSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.77

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.61

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.85

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

10.09

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSABSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.77

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.16

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BUSA и BSMC

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и BSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSABSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-19.15%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-9.02%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.68%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.54%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и BSMC

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 2.79%, в то время как у Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSABSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.09%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

10.11%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

14.50%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

16.09%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

16.09%

-2.43%

Сравнение комиссий BUSA и BSMC

BUSA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и BSMC

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности BSMC в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.94%1.17%1.02%0.15%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and BSMC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMC has higher volatility (4.09%) compared to BUSA (2.79%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, BSMC leads with 25.58% vs 24.37% for BUSA. On fees, BUSA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUSA has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMC has performed better with a 25.58% return vs 24.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUSA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

BUSA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.94% for BSMC.

BUSA is categorized as Large Cap Value Equities, while BSMC is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.70% for BSMC.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор