PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с BSMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).

BUSA и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и BSMC

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.12%17.56%15.76%10.65%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		4.87%15.52%10.21%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.87%.

BUSA

1 день
0.46%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с CGDVBUSA с SCHDBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с SLYVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с XSVMBSMC с RWJ

Сравнение комиссий BUSA и BSMC

BUSA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
BUSA
Brandes U.S. Value ETF

Доходность на риск

BUSA vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSABSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.89

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.93

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

7.87

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSABSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.27

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.08

+0.29

Корреляция

Корреляция между BUSA и BSMC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и BSMC

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности BSMC в 0.99%

TTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.55%1.53%1.37%0.22%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.99%1.17%1.02%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и BSMC

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и BSMC.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSABSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-19.15%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.60%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.77%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.71%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.10%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и BSMC

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.06%, в то время как у Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSABSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.31%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.45%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.31%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

16.25%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

16.25%

-2.41%