PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BUSA returned 24.37% vs 39.78% for AVLV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и AVLV

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%15.76%10.65%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%12.75%

Correlation

The correlation between BUSA and AVLV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between BUSA and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и AVLV

Секторы
BUSA
AVLV

Здравоохранение

23.8%
5.6%

Финансовые услуги

20.1%
16.3%

Технологии

12.9%
17.2%

Промышленность

12.4%
15.4%

Энергетика

7.3%
14.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

4.9%
14.1%

Сырьевые материалы

4.1%
2.0%

Коммунальные услуги

3.4%
0.3%

Недвижимость

-

0.1%

Здравоохранение

BUSA
23.8%
AVLV
5.6%

Финансовые услуги

BUSA
20.1%
AVLV
16.3%

Технологии

BUSA
12.9%
AVLV
17.2%

Промышленность

BUSA
12.4%
AVLV
15.4%

Энергетика

BUSA
7.3%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
AVLV
6.9%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
AVLV
7.7%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.9%
AVLV
14.1%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
AVLV
2.0%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
AVLV
0.3%

Недвижимость

BUSA

-

AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schd
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

BUSA vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSAAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.26

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.50

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

6.25

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

25.03

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSAAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.26

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.87

+0.62

Просадки

Сравнение просадок BUSA и AVLV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSAAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-19.50%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.39%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.93%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.59%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и AVLV

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.79% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSAAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.90%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.04%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.27%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

17.34%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

17.34%

-3.68%

Сравнение комиссий BUSA и AVLV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и AVLV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and AVLV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to BUSA (2.79%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 24.37% for BUSA. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BUSA has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 24.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

BUSA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Brandes and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор