Сравнение BUSA с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
BUSA и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.14% | 15.12% | 17.49% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.14%.
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и AVLV
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
BUSA vs. AVLV — Ранг доходности на риск
BUSA
AVLV
Сравнение BUSA c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.88 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.84 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 8.79 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.72 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и AVLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и AVLV
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и AVLV
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -19.50% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.23% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -3.86% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.06% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.88% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и AVLV
Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.07%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.72% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 9.86% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 18.66% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.54% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.54% | -3.71% |