Сравнение BULZ с COIG
BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BULZ is passively managed, while COIG is actively managed. Over the past year, BULZ returned 239.73% vs -78.85% for COIG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 92.22%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -61.94%.
BULZ
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 33.43%
- С начала года
- 92.22%
- 6 месяцев
- 82.15%
- 1 год
- 239.73%
- 3 года*
- 100.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 92.22% | 115.32% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -9.46% |
Correlation
The correlation between BULZ and COIG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between BULZ and COIG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. COIG — Ранг доходности на риск
BULZ
COIG
Сравнение BULZ c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.93 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | -0.86 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | -1.19 | +13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | -0.57 | +3.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.40 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и COIG
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -92.06% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -92.06% | +37.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -91.44% | +82.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.38% | -51.83% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 66.13% | -45.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и COIG
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 22.83%, в то время как у Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) волатильность равна 37.76%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.83% | 37.76% | -14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.98% | 100.15% | -43.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.46% | 138.95% | -64.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.22% | 146.21% | -54.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.22% | 146.21% | -54.99% |
Сравнение комиссий BULZ и COIG
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и COIG
Ни BULZ, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and COIG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (37.76%) compared to BULZ (22.83%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs COIG's -92.06%.
On 1-year performance, BULZ leads with 239.73% vs -78.85% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 239.73% return vs -78.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
BULZ and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.75% for COIG.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор