Сравнение BULZ с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
BULZ и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 74.97% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и ARMG
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
BULZ vs. ARMG — Ранг доходности на риск
BULZ
ARMG
Сравнение BULZ c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.34 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.51 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 0.92 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.22 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и ARMG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и ARMG
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и ARMG
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -80.28% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -68.13% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -57.60% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -56.38% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 37.78% | -17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и ARMG
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 29.26%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 45.35% | -16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 76.96% | -16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 117.71% | -25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 123.23% | -31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 123.23% | -31.67% |