PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BULZ и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULZ и ARMG


Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.


BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
10 лет*

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий BULZ и ARMG

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Доходность на риск

BULZ vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BULZARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.29

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.51

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

0.92

+2.91

BULZ vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BULZARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между BULZ и ARMG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и ARMG

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.


Просадки

Сравнение просадок BULZ и ARMG

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


BULZARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-80.28%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-68.13%

+13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.52%

-57.60%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.15%

-56.38%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

37.78%

-17.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и ARMG

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 29.26%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BULZARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.26%

45.35%

-16.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.63%

76.96%

-16.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.48%

117.71%

-25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.56%

123.23%

-31.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.56%

123.23%

-31.67%