Сравнение BULL с ROM
BULL (Webull Corp) is a stock, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%). Over the past year, BULL returned -41.71% vs 69.25% for ROM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULL и ROM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 41.91%.
BULL
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- -41.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROM
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -10.43%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 41.91%
- 1 год
- 69.25%
- 3 года*
- 41.80%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 38.73%
Сравнение доходности по годам BULL и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -3.22% | -33.13% |
ROM ProShares Ultra Technology | 41.91% | 86.93% |
Correlation
The correlation between BULL and ROM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. ROM — Ранг доходности на риск
BULL
ROM
Сравнение BULL c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULL | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.15 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.90 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULL и ROM
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и ROM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -83.36% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -32.33% | -41.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.04% | -21.76% | -66.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.04% | -20.84% | -62.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 11.77% | +40.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и ROM
Текущая волатильность для Webull Corp (BULL) составляет 15.14%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 19.85%. Это указывает на то, что BULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 19.85% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.26% | 42.14% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 49.27% | +18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 345.38% | 52.94% | +292.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 345.38% | 50.38% | +295.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и ROM
BULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.07% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BULL and ROM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROM has higher volatility (19.85%) compared to BULL (15.14%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs ROM's -83.36%.
ROM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и ROM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор