Сравнение BULL с ROM
BULL (Webull Corp) is a stock, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%). Over the past year, BULL returned -40.09% vs 97.67% for ROM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULL и ROM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULL показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 52.28%.
BULL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROM
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 52.28%
- 6 месяцев
- 47.00%
- 1 год
- 97.67%
- 3 года*
- 50.35%
- 5 лет*
- 25.38%
- 10 лет*
- 41.78%
Сравнение доходности по годам BULL и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULL Webull Corp | -13.64% | -33.13% |
ROM ProShares Ultra Technology | 52.28% | 86.93% |
Correlation
The correlation between BULL and ROM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULL vs. ROM — Ранг доходности на риск
BULL
ROM
Сравнение BULL c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webull Corp (BULL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULL | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.04 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 8.86 | -9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULL и ROM
Максимальная просадка BULL за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULL и ROM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.64% | -83.36% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.90% | -32.33% | -41.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.33% | -16.04% | -73.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.76% | -20.85% | -61.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.00% | 11.06% | +38.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULL и ROM
Текущая волатильность для Webull Corp (BULL) составляет 22.12%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что BULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.12% | 25.39% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.49% | 39.45% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.68% | 47.09% | +23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 353.69% | 52.53% | +301.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 353.69% | 50.22% | +303.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULL и ROM
BULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.16% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BULL and ROM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROM has higher volatility (25.39%) compared to BULL (22.12%). In terms of maximum drawdown, BULL dropped -92.64% vs ROM's -83.36%.
ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULL и ROM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор