PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с FKUQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULIX с FKUQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX).

BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности BULIX и FKUQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULIX и FKUQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%-4.85%
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у FKUQX с доходностью 9.81%.

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

Franklin Utilities Fund Class A

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX
Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с ERHFKUQX с GABUXFKUQX с RYUIXFKUQX с VUIAX

Сравнение комиссий BULIX и FKUQX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FKUQX в 0.81%.

FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

BULIX vs. FKUQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c FKUQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXFKUQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.90

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.74

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.54

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. FKUQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKUQX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и FKUQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXFKUQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.42

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между BULIX и FKUQX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и FKUQX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности FKUQX в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BULIX и FKUQX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки FKUQX в -36.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и FKUQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BULIXFKUQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-36.53%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.20%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-22.64%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.73%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-6.59%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.97%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и FKUQX

Текущая волатильность для American Century Utilities Fund (BULIX) составляет 4.78%, в то время как у Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что BULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKUQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULIXFKUQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.16%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.85%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.11%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.77%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

20.60%

-2.61%