Сравнение BUL с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
BUL и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUL и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUL и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -0.64% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 20.98% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
BUL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и XJH
BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
BUL vs. XJH — Ранг доходности на риск
BUL
XJH
Сравнение BUL c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.33 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 5.54 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BUL и XJH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и XJH
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и XJH
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUL | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -25.07% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -14.02% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -25.07% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.95% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -6.99% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.37% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и XJH
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 6.10%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUL | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.71% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 12.27% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 21.39% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 19.89% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 19.99% | +4.40% |