PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с XJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BUL tracks the Pacer US Cash Cows Growth Index while XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.37%/yr vs 7.66%/yr for XJH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BUL charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности BUL и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 14.21%.

BUL

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.09%
1 год
26.04%
3 года*
22.68%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

XJH

1 день
0.28%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.31%
1 год
26.63%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и XJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.56%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%20.98%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		14.21%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%

Correlation

The correlation between BUL and XJH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.83

The correlation between BUL and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и XJH

Секторы
BUL
XJH

Технологии

28.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

22.3%
11.3%

Здравоохранение

21.4%
9.6%

Промышленность

13.4%
25.9%

Сырьевые материалы

5.7%
4.9%

Энергетика

5.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

-

14.8%

Недвижимость

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

BUL
28.3%
XJH
16.0%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
XJH
11.3%

Здравоохранение

BUL
21.4%
XJH
9.6%

Промышленность

BUL
13.4%
XJH
25.9%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
XJH
4.9%

Энергетика

BUL
5.1%
XJH
2.9%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
XJH
3.8%

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
XJH
1.1%

Финансовые услуги

BUL

-

XJH
14.8%

Недвижимость

BUL

-

XJH
8.2%

Коммунальные услуги

BUL

-

XJH
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX

Доходность на риск

BUL vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.65

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.41

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.78

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

10.25

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BUL и XJH

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-25.07%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.61%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-24.56%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-25.07%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.82%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.61%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и XJH

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.44%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.89%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.25%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

19.92%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

19.87%

+4.37%

Сравнение комиссий BUL и XJH

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и XJH

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XJH в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.24%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.10%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUL and XJH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.26%) compared to XJH (4.44%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs XJH's -25.07%.

On 5-year performance, BUL leads with 11.37% vs 7.66% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUL has performed better with a 11.37% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

XJH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.24% for BUL.

BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.12% for XJH.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор