PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUL с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

BUL и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUL и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUL и RUNN

2026 (YTD)202520242023
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		-0.64%19.18%27.39%8.72%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

BUL

1 день
1.26%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
3.80%
1 год
25.03%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с IUSGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с QQQBUL с TMFCBUL с MOAT
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий BUL и RUNN

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF

Доходность на риск

BUL vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.02

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.15

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.04

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

0.11

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.02

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между BUL и RUNN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и RUNN

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности RUNN в 0.57%

TTM2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.25%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUL и RUNN

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

BULRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-16.83%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-10.60%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-7.74%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-3.36%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.82%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и RUNN

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.42%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

9.85%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

16.68%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

13.87%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

13.87%

+10.52%