PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с PEXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Pacer - BUL tracks the Pacer US Cash Cows Growth Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.26%/yr vs 13.25%/yr for PEXL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BUL и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 23.12%.

BUL

1 день
0.04%
1 месяц
5.95%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.79%
3 года*
22.33%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

PEXL

1 день
0.57%
1 месяц
12.19%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.66%
1 год
53.95%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и PEXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.02%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		23.12%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%12.16%

Correlation

The correlation between BUL and PEXL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.86

The correlation between BUL and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и PEXL

Секторы
BUL
PEXL

Технологии

28.3%
55.1%

Потребительский циклический сектор

22.3%
4.3%

Здравоохранение

21.4%
7.5%

Промышленность

13.4%
6.4%

Сырьевые материалы

5.7%
4.2%

Энергетика

5.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
15.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUL
28.3%
PEXL
55.1%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
PEXL
4.3%

Здравоохранение

BUL
21.4%
PEXL
7.5%

Промышленность

BUL
13.4%
PEXL
6.4%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
PEXL
4.2%

Энергетика

BUL
5.1%
PEXL
1.1%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
PEXL
6.3%

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
PEXL
15.1%

Финансовые услуги

BUL

-

PEXL

-

Недвижимость

BUL

-

PEXL

-

Коммунальные услуги

BUL

-

PEXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

BUL vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.05

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.00

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.74

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

20.42

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.05

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BUL и PEXL

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-36.76%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.43%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-24.72%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-30.44%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-6.72%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.65%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и PEXL

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеют волатильность 5.32% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.25%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.10%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

17.80%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

21.86%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

24.04%

+0.21%

Сравнение комиссий BUL и PEXL

И BUL, и PEXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и PEXL

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PEXL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.23%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.34%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BUL and PEXL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.32%) compared to PEXL (5.25%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.25% vs 11.26% for BUL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.25% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUL and PEXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

PEXL has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.23% for BUL.

BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор