PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с INDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с INDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.37%/yr vs 1.10%/yr for INDS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BUL и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью 8.07%.

BUL

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.09%
1 год
26.04%
3 года*
22.68%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и INDS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.56%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%13.93%

Correlation

The correlation between BUL and INDS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.51

The correlation between BUL and INDS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и INDS

Секторы
BUL
INDS

Технологии

28.3%

-

Потребительский циклический сектор

22.3%

-

Здравоохранение

21.4%

-

Промышленность

13.4%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Энергетика

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUL
28.3%
INDS

-

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
INDS

-

Здравоохранение

BUL
21.4%
INDS

-

Промышленность

BUL
13.4%
INDS

-

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
INDS

-

Энергетика

BUL
5.1%
INDS

-

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
INDS

-

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
INDS

-

Финансовые услуги

BUL

-

INDS

-

Недвижимость

BUL

-

INDS
100.0%

Коммунальные услуги

BUL

-

INDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE

Доходность на риск

BUL vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULINDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.68

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.08

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.91

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

2.74

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.68

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BUL и INDS

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и INDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-40.17%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.23%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-26.96%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-40.17%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.41%

+19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-15.57%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.04%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и INDS

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеют волатильность 5.26% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

12.17%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.25%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

20.17%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

23.10%

+1.14%

Сравнение комиссий BUL и INDS

И BUL, и INDS имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и INDS

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности INDS в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.24%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%

Часто задаваемые вопросы

BUL and INDS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.37%) compared to BUL (5.26%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs INDS's -40.17%.

On 5-year performance, BUL leads with 11.37% vs 1.10% for INDS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, BUL has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUL has performed better with a 11.37% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUL and INDS have the same expense ratio: 0.60% per year.

INDS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.24% for BUL.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while INDS is REIT. BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index.

BUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и INDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор