PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUG и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%.


BUG

1 день
2.13%
1 месяц
-0.96%
С начала года
11.69%
6 месяцев
9.26%
1 год
-6.48%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.60%
10 лет*

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и YCS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
11.69%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%0.47%

Correlation

The correlation between BUG and YCS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

BUG vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BUGYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.78

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

11.93

-12.28

BUG vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и YCS

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUGYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-49.56%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-8.30%

-29.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-23.05%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-27.32%

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-0.14%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-19.87%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

2.65%

+15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и YCS

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUGYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

2.25%

+11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

12.19%

+14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

16.93%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

21.10%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

18.82%

+10.48%

Сравнение комиссий BUG и YCS

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и YCS

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BUG and YCS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (13.95%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 3.60% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for YCS.

BUG is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор