Сравнение BUG с YCS
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BUG charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BUG и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%.
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам BUG и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 0.47% |
Correlation
The correlation between BUG and YCS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. YCS — Ранг доходности на риск
BUG
YCS
Сравнение BUG c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.78 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 11.93 | -12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и YCS
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -49.56% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -8.30% | -29.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -23.05% | -14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -27.32% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -0.14% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -19.87% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 2.65% | +15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и YCS
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 2.25% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 12.19% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 16.93% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 21.10% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 18.82% | +10.48% |
Сравнение комиссий BUG и YCS
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и YCS
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and YCS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 3.60% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for YCS.
BUG is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор