Сравнение BUG с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
BUG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 9.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и XLK
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
BUG vs. XLK — Ранг доходности на риск
BUG
XLK
Сравнение BUG c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.13 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 1.71 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.97 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.31 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.13 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.64 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BUG и XLK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и XLK
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и XLK
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -82.05% | +40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -15.92% | -19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -33.56% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -11.04% | -21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -35.17% | +20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 4.98% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и XLK
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.12% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 16.49% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 27.05% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 24.72% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 24.33% | +4.36% |