PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUG и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.


BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и SHLD


2026 (YTD)202520242023
BUG
Global X Cybersecurity ETF
20.72%-5.04%9.59%17.08%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
-2.28%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between BUG and SHLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.39

The correlation between BUG and SHLD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUG и SHLD


Секторы
BUG
SHLD

Технологии

99.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUG
99.9%
SHLD
11.8%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
SHLD

-

Здравоохранение

BUG
0.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

BUG

-

SHLD

-

Энергетика

BUG

-

SHLD

-

Финансовые услуги

BUG

-

SHLD

-

Промышленность

BUG

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

BUG

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

BUG

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

BUG vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.49

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

1.30

-1.14

BUG vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.41

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.00

-1.51

Просадки

Сравнение просадок BUG и SHLD

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и SHLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUGSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-20.10%

-21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-20.10%

-17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-18.85%

+14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-3.19%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

7.51%

+10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и SHLD

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUGSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

7.81%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

19.35%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

24.05%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

21.13%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

21.13%

+8.20%

Сравнение комиссий BUG и SHLD

И BUG, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и SHLD

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SHLD в 0.56%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BUG and SHLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to SHLD (7.81%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 9.71% vs 2.89% for BUG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 9.71% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.03% for BUG.

BUG is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор