Сравнение BUG с SHLD
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, BUG returned -6.39% vs 2.69% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUG и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -9.12%.
BUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 12.28% | -5.04% | 9.59% | 16.52% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -9.12% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between BUG and SHLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов BUG и SHLD
Секторы
BUG
SHLD
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
SHLD
Коммуникационные услуги
BUG
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
BUG
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
BUG
SHLD
-
Здравоохранение
BUG
SHLD
-
Сырьевые материалы
BUG
-
SHLD
-
Энергетика
BUG
-
SHLD
-
Финансовые услуги
BUG
-
SHLD
-
Промышленность
BUG
-
SHLD
Недвижимость
BUG
-
SHLD
-
Коммунальные услуги
BUG
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BUG
SHLD
Сравнение BUG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.11 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.31 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и SHLD
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки SHLD в -24.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -24.53% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -24.53% | -13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -24.53% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -3.52% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.55% | 8.83% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и SHLD
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 9.23% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 20.27% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 24.87% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.56% | 21.39% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 21.39% | +7.90% |
Сравнение комиссий BUG и SHLD
И BUG, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и SHLD
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SHLD в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.60% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and SHLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.71%) compared to SHLD (9.23%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs SHLD's -24.53%.
On 1-year performance, SHLD leads with 2.69% vs -6.39% for BUG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 2.69% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
SHLD has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.03% for BUG.
BUG is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор