Сравнение BUG с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
BUG и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 17.08% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и SHLD
И BUG, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
BUG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BUG
SHLD
Сравнение BUG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 2.22 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 2.89 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.90 | -4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.34 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.22 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.62 | -2.33 |
Корреляция
Корреляция между BUG и SHLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и SHLD
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и SHLD
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -15.06% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -15.06% | -20.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -5.82% | -26.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -2.58% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 5.18% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и SHLD
Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 8.56%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 9.74% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 18.64% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 25.64% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 20.81% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 20.81% | +7.88% |