Сравнение BUG с SHLD
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, BUG returned 2.89% vs 9.71% for SHLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUG и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.
BUG
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 33.08%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 20.72% | -5.04% | 9.59% | 17.08% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.28% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between BUG and SHLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between BUG and SHLD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BUG и SHLD
Секторы
BUG
SHLD
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
SHLD
Коммуникационные услуги
BUG
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
BUG
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
BUG
SHLD
-
Здравоохранение
BUG
SHLD
-
Сырьевые материалы
BUG
-
SHLD
-
Энергетика
BUG
-
SHLD
-
Финансовые услуги
BUG
-
SHLD
-
Промышленность
BUG
-
SHLD
Недвижимость
BUG
-
SHLD
-
Коммунальные услуги
BUG
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BUG
SHLD
Сравнение BUG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 1.30 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.41 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.00 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок BUG и SHLD
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -20.10% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -20.10% | -17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -18.85% | +14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -3.19% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 7.51% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и SHLD
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 7.81% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 19.35% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 24.05% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 21.13% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 21.13% | +8.20% |
Сравнение комиссий BUG и SHLD
И BUG, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и SHLD
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and SHLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (14.07%) compared to SHLD (7.81%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, SHLD leads with 9.71% vs 2.89% for BUG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 9.71% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.03% for BUG.
BUG is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор