PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUG и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUG и SHLD


2026 (YTD)202520242023
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-16.81%-5.04%9.59%17.08%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.


BUG

1 день
0.92%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-28.11%
1 год
-22.41%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.35%
10 лет*

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий BUG и SHLD

И BUG, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

BUG vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

2.22

-3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

2.89

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.90

-4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

11.34

-12.74

BUG vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.22

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.62

-2.33

Корреляция

Корреляция между BUG и SHLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и SHLD

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SHLD в 0.48%


TTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUG и SHLD

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


BUGSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-15.06%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-15.06%

-20.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-5.82%

-26.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-2.58%

-11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.46%

5.18%

+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и SHLD

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 8.56%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUGSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.74%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

18.64%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.19%

25.64%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

20.81%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

20.81%

+7.88%