Сравнение BUG с SHLD
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, BUG returned 16.06% vs -0.87% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUG и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 33.68%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
BUG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 19.45%
- 6 месяцев
- 34.88%
- С начала года
- 33.68%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 33.68% | -5.04% | 9.59% | 16.52% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between BUG and SHLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.38 |
The correlation between BUG and SHLD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BUG и SHLD
Секторы
BUG
SHLD
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
SHLD
Коммуникационные услуги
BUG
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
BUG
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
BUG
SHLD
-
Здравоохранение
BUG
SHLD
-
Сырьевые материалы
BUG
-
SHLD
-
Энергетика
BUG
-
SHLD
-
Финансовые услуги
BUG
-
SHLD
-
Промышленность
BUG
-
SHLD
Недвижимость
BUG
-
SHLD
-
Коммунальные услуги
BUG
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BUG
SHLD
Сравнение BUG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.03 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.08 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и SHLD
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -25.40% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.16% | -25.40% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -22.99% | +19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -3.90% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 10.30% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и SHLD
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 8.28% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 19.79% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 25.12% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 21.54% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 21.54% | +7.94% |
Сравнение комиссий BUG и SHLD
И BUG, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и SHLD
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and SHLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (11.34%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, BUG leads with 16.06% vs -0.87% for SHLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUG has performed better with a 16.06% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.03% for BUG.
BUG is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.
BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор