Сравнение BUG с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
BUG и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и QYLD
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
BUG vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BUG
QYLD
Сравнение BUG c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.00 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 1.61 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.31 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.57 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 10.32 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.00 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.47 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BUG и QYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и QYLD
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и QYLD
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -24.75% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -10.84% | -24.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -24.61% | -17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -1.84% | -30.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -3.89% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 1.65% | +13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и QYLD
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 4.90% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 7.50% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 16.43% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 14.84% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 15.51% | +13.18% |