PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUG и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUG и QYLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-16.81%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.


BUG

1 день
0.92%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-28.11%
1 год
-22.41%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.35%
10 лет*

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий BUG и QYLD

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


Доходность на риск

BUG vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

1.00

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

1.61

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.57

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

10.32

-11.72

BUG vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.00

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.47

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между BUG и QYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и QYLD

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QYLD в 11.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок BUG и QYLD

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и QYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


BUGQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-24.75%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-10.84%

-24.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-24.61%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-1.84%

-30.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-3.89%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.46%

1.65%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и QYLD

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUGQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

4.90%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

7.50%

+12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.19%

16.43%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

14.84%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

15.51%

+13.18%